Erinevus variatsiooni ja kovariatsiooni vahel
Variatsioon ei ole midagi muud kui statistiline mõõdik selle kohta, kui palju vaatluskomplektid erinevad üksteisest. Varieeruvust kasutatakse rahanduses sageli riskinäitajana. Finants- ja raamatupidamisarvestuses tähendab variatsioon, kui palju tegelikud kulud erinevad prognoositud või eelarvesummast. Variatsioon on vaid volatiilsuse mõõt, millega mõõdetakse, kui palju varusid erineb nende keskmisest või keskmisest väärtusest. Kovariants on matemaatilised terminid, mis mõõdavad, kui palju kaks juhuslikku muutujat koos varieeruvad. See hindab, kui palju muutuja koos muutub. Finantsmaailmas kasutatakse portfelli teoorias kovariatsiooni mõistet. Kovariatsioon on juhuslike muutujate paari süstemaatiline seos. Muutujate muutused ühes muutujas põhjustavad samaväärse muutuse teises muutujais. See mõõdab kahe riskantse vara vahelist otsest suhet, kuid ei näita kahe vara vahelise seose tugevust. Finantsmaailmas on kovariatsioon, mis on välja arvutatud nii, et see aitab mitmekesistada turvaettevõtteid.
Variatsioon
Variatsioon on kasulik näitaja selle kohta, kui suurt riski üksikute aktsiatega kaasneb, ja seetõttu on investoril lihtne teha investeerimisotsus. Kui varude dispersioon on suurem, tähendab see, et varud kõikuvad laiemalt, see tähendab, et mida suurem on erinevus, seda riskantsem on aktsia.
Variatsioon on lihtsalt standardi võrdlemine tegelikuga. Ettevõtted seavad standardi ja võrdlevad tegelikku jõudlust selle standardiga. Dispersioonianalüüsi lehe koostab tavaliselt raamatupidaja ettevõtluses, mis on raamatupidamise tähtsus otsuste tegemisel. Variatsioonianalüüsi peamine eesmärk on vaadata üle kulude kontroll ja kulude vähendamine.
Variatsioonid klassifitseeritakse nelja peamise kategooria alla.
1. Elemendi maksumus
- Materiaalsete kulude erinevus.
- Tööjõukulude erinevus.
- Üldine dispersioon.
2. Juhitavus
- Kontrollitav dispersioon.
- Kontrollimatu dispersioon.
3. Mõju
- Soodne dispersioon.
- Ebasoodne dispersioon.
4. Loodus
- Põhivariatsioon.
- Alamvariatsioon.
Variandi eelised:
- Variatsioon aitab välja selgitada kogu ebaefektiivse jõudluse ja ebatõhususe ulatuse.
- Variatsioonimeetodi kasutamine kulude kontrollimisel.
- Variatsioonimeetodi tulemuste abil saab juhataja langetada otsuse kulude vähendamise kohta.
- Variatsioonimeetodi abil töötab tippjuhtkond korralikult kasumi planeerimist.
Kovariatsioon
Kovariatsioon annab positiivseid või negatiivseid väärtusi. Positiivsed väärtused näitavad, et kaks muutujat liigub samas suunas, negatiivsed aga näitavad, et kaks muutujat liigub vastupidises suunas. Positiivne kovariatsioon näitab, et varade tootlus on liikunud samas suunas ja mõlemal varal on tõenäoliselt sama tootlus. Negatiivne kovariatsioon näitab, et tootlus liikus vastupidistes suundades ja ühe vara tootlus on positiivne ning teiste varade tootlus on tõenäoliselt negatiivne. Kõrge kovariatsioonitulemus näitab tugevat seost kahe muutuja vahel ja madal väärtus näitab nõrka seost kahe muutuja vahel. Kovariandil on puudus, see mõõdab ainult kahe vara vahelist otsest suhet ja see ei suuda näidata kahe vara vahelise suhte tugevust.
Covariantsi eelised:
- Kui portfell on väga kõikuv ja seda volatiilsust on vaja vähendada, kasutatakse sel juhul kombineeritud portfelli võrdlemiseks kovariatsiooni meetodit.
- Kovariatsioon on investori jaoks oluline tööriist, kuna annab kahe aktsiaportfelli ajaloolisi hinnaandmeid analüüsides teada, kuidas aktsiad tulevikus liiguvad.
- Seda kasutatakse portfelli mitmekesistamisel.
Seda kasutatakse aktsiaturul ja aktsiakaubanduses portfellide ehitamiseks, et teha kindlaks aktsiad, mis on hea koht koos töötamiseks.
Variandi ja kovariatsiooni võrdlus ühest infost teise (infograafika)
Allpool on toodud 6 erinevust variatsiooni vs Covariance vahel 
Peamised erinevused variatsiooni ja kovariatsiooni vahel
Arutame mõned peamised erinevused variatsiooni vs kovariatsiooni vahel:
- Variatsioon on sama muutuja jääkide keskmine, kuid kovariatsioon on kahe muutuja vahelise varieerumise aste.
- Variatsioon näitab meile, kuidas üksikud muutujad varieeruvad, samal ajal kui Covariance räägib sellest, kuidas kaks muutujat erinevad.
- Variatsioon mõõdab muutujate volatiilsust, samas kui kovariatsioon mõõdab kahe juhusliku muutuja muutumise ulatust.
- Kovariatsioon on kahe muutuja tõttu kahes dimensioonis, samas kui dispersioon on ühes dimensioonis.
- Variatsioon on mittenegatiivne, samas kui kovariatsioon võib olla negatiivne või positiivne.
Variandi ja kovariatsiooni võrdlustabel
Vaatame 6 peamist variatsiooni Variants vs Covariance võrdlust
|
Variandi ja kovariatsiooni võrdlemise alused |
Variatsioon |
Kovariatsioon |
| Tähendus | See mõõdab, kui kaugel on andmekogumis iga number keskmisest väärtusest. | See mõõdab suhet kahe juhusliku muutuja vahel ja seda, kui palju nad liikusid. |
| Mõõtmed | Variatsioonimõõt ühes mõõtmes. | Kovariatsioon mõõdetakse alati kahe mõõtme vahel. |
| Muutuv | Mõõtke andmekogumi iga numbri varieeruvus. | Mõõtke kahe juhusliku muutuja ko-variatiivsus. |
| Ühik | Sellel puudub sama mõõtühik kui algsetel andmetel. | Kovariantsil on alati mõõtühik. |
| Finantskontekst | Investorid või paljud aktsiaeksperdid kasutavad varude volatiilsuse mõõtmiseks dispersiooni. | Kovariantsus on termin, mida kasutatakse, et kirjeldada, kuidas aktsiad koos liiguvad. |
| Indikaator | Suurem dispersioon näitab, et varu on riskantne. | Positiivne kovariatsioon näitab, et mõlemad muutujad liiguvad korraga üles või alla ja negatiivne kovariatsioon näitab, et nad liiguvad üksteisega vastupidiselt. |
Järeldus - dispersioon vs kovariatsioon
Ülaltoodud kirjelduse põhjal on selge, et mõlemad dispersioon vs kovariatsioon on matemaatilise statistika terminid, mida kasutatakse finantsmaailmas või organisatsioonis otsuse tegemiseks. Ehkki mõlemad variatsiooni vs kovariatsiooni mõisted kõlavad ühtemoodi, on neil tegelikult erinev tähendus. Variatsioon on üks mõõde ja kovariatsioon on kahemõõtmeline mõõdetav tehnika, mis mõõdavad vastavalt juhuslike muutujate volatiilsust ja suhet. Suurem varude volatiilsus on riskantsem ja aktsiate ostmine on hea viis riski minimeerimiseks. Positiivne kovariatsioon tähendab, et varad liiguvad samas suunas, samas kui negatiivne kovariatsioon tähendab, et varad liiguvad üldiselt vastupidises suunas.
Soovitatavad artiklid
See on juhend Variance vs Covariance peamiste erinevuste kohta. Siin käsitleme ka Variance vs Covariance peamisi erinevusi infograafika ja võrdlustabeliga. Lisateabe saamiseks võite vaadata ka järgmisi artikleid.
- Eelarve ja prognoosi peamised erinevused
- Varahaldus vs varahaldus
- Rahaturu ja kapitalituru võrdlus
- Ühinemise ja ühinemise võrdlus